当抵押车辆被抢时，以下是一些建议的维权步骤：

立即报警

无论车辆是否设置了抵押权，所有权人仍然对车辆拥有所有权。任何无权使用私权利抢走车辆的行为都属于违法，严重者甚至可能承担刑事责任。

报警后，如实向警方讲述所有实情，并提供相关证据，如抵押合同、监控录像等，以便警方能够及时介入调查。

向法院提起诉讼

如果抵押车辆被抢，可以向人民法院提起诉讼，要求返还被抢车辆。在诉讼过程中，如果有必要，可以申请法院财产保全，扣押被抢车辆。

由于购买抵押车辆时，车主是在明知车辆设有抵押的情况下购买的，因此不适用民法上的善意取得制度，车辆的抵押权人对车辆享有优先受偿的权利。

与对方和解

在某些情况下，也可以考虑与对方私下协商解决问题。例如，联系出卖方，通过协商解决，要求出卖方赔偿损失并承担违约损失。

保存相关证据

在整个维权过程中，应保存好所有相关的证据，包括抵押合同、转让证明、保险凭证、监控录像等，以便在需要时能够提供有力的证据支持自己的主张。

总之，当抵押车辆被抢时，应立即报警并由公安部门介入，同时可以向法院提起诉讼，要求返还车辆。在整个过程中，保存好相关证据是非常重要的。